Expand synthetic data across S&P 500
Add S&P 500 symbol list and expand synthetic options/equities feeds with varied contracts, sizes, and bursts to keep alerts firing.
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dirtydishes
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41bdd2c73a
commit
7996d00677
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export const SP500_SYMBOLS = [
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"MMM",
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"AOS",
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"ABT",
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"ABBV",
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"ACN",
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"ADBE",
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"AMD",
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"AES",
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"AFL",
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"A",
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"APD",
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"ABNB",
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"AKAM",
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"ALB",
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"ARE",
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"ALGN",
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"ALLE",
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"LNT",
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"ALL",
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"GOOGL",
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"GOOG",
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"MO",
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"AMZN",
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"AMCR",
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"AEE",
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"AEP",
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"AXP",
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"AIG",
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"AMT",
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"AWK",
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"AMP",
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"AME",
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"AMGN",
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"APH",
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"ADI",
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"AON",
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"APA",
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"APO",
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"AAPL",
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"AMAT",
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"APTV",
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"ACGL",
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"ADM",
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"ANET",
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"AJG",
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"AIZ",
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"T",
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"ATO",
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"ADSK",
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"ADP",
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"AZO",
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"AVB",
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"AVY",
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"AXON",
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"BKR",
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"BALL",
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"BAC",
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"BAX",
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"BDX",
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"BRK.B",
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"BBY",
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"TECH",
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"BIIB",
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"BLK",
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"BX",
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"XYZ",
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"BK",
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"BA",
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"BKNG",
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"BSX",
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"BMY",
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"AVGO",
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"BR",
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"BRO",
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"BF.B",
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"BLDR",
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"BG",
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"BXP",
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"CHRW",
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"CDNS",
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"CZR",
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"CPT",
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"CPB",
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"COF",
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"CAH",
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"KMX",
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"CCL",
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"CARR",
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"CAT",
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"CBOE",
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"CBRE",
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"CDW",
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"COR",
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"CNC",
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"CNP",
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"CF",
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"CRL",
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"SCHW",
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"CHTR",
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"CVX",
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"CMG",
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"CB",
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"CHD",
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"CI",
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"CINF",
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"CTAS",
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"CSCO",
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"C",
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"CFG",
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"CLX",
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"CME",
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"CMS",
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"KO",
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"CTSH",
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"COIN",
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"CL",
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"CMCSA",
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"CAG",
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"COP",
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"ED",
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"STZ",
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"CEG",
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"COO",
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"CPRT",
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"GLW",
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"CPAY",
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"CTVA",
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"CSGP",
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"COST",
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"CTRA",
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"CRWD",
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"CCI",
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"CSX",
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"CMI",
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"CVS",
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"DHR",
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"DRI",
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"DDOG",
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"DVA",
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"DAY",
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"DECK",
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"DE",
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"DELL",
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"DAL",
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"DVN",
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"DXCM",
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"FANG",
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"DLR",
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"DG",
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"DLTR",
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"D",
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"DPZ",
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"DASH",
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"DOV",
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"DOW",
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"DHI",
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"DTE",
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"DUK",
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"DD",
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"EMN",
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"ETN",
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"EBAY",
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"ECL",
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"EIX",
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"EW",
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"EA",
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"ELV",
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"EMR",
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"ENPH",
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"ETR",
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"EOG",
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"EPAM",
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"EQT",
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"EFX",
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"EQIX",
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"EQR",
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"ERIE",
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"ESS",
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"EL",
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"EG",
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"EVRG",
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"ES",
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"EXC",
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"EXE",
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"EXPE",
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"EXPD",
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"EXR",
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"XOM",
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"FFIV",
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"FDS",
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"FICO",
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"FAST",
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"FRT",
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"FDX",
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"FIS",
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"FITB",
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"FSLR",
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"FE",
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"FI",
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"F",
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"FTNT",
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"FTV",
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"FOXA",
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"FOX",
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"BEN",
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"FCX",
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"GRMN",
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"IT",
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"GE",
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"GEHC",
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"GEV",
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"GEN",
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"GNRC",
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"GD",
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"GIS",
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"GM",
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"GPC",
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"GILD",
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"GPN",
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"GL",
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"GDDY",
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"GS",
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"HAL",
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"HIG",
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"HAS",
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"HCA",
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"DOC",
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"HSIC",
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"HSY",
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"HPE",
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"HLT",
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"HOLX",
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"HD",
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"HON",
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"HRL",
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"HST",
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"HWM",
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"HPQ",
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"HUBB",
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"HUM",
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"HBAN",
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"HII",
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"IBM",
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"IEX",
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"IDXX",
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"ITW",
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"INCY",
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"IR",
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"PODD",
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"INTC",
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"ICE",
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"IFF",
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"IP",
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"IPG",
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"INTU",
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"ISRG",
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"IVZ",
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"INVH",
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"IQV",
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"IRM",
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"JBHT",
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"JBL",
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"JKHY",
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"J",
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"JNJ",
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"JCI",
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"JPM",
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"K",
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"KVUE",
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"KDP",
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"KEY",
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"KEYS",
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"KMB",
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"KIM",
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|
"KMI",
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"KKR",
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"KLAC",
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"KHC",
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"KR",
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"LHX",
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"LH",
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"LRCX",
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"LW",
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"LVS",
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"LDOS",
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"LEN",
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"LII",
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"LLY",
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"LIN",
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|
"LYV",
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|
"LKQ",
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"LMT",
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"L",
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|
"LOW",
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|
"LULU",
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|
"LYB",
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|
"MTB",
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|
"MPC",
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"MKTX",
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"MAR",
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"MMC",
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|
"MLM",
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|
"MAS",
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|
"MA",
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||||||
|
"MTCH",
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|
"MKC",
|
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|
"MCD",
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||||||
|
"MCK",
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|
"MDT",
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"MRK",
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"META",
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"MET",
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"MTD",
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"MGM",
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"MCHP",
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"MU",
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"MSFT",
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"MAA",
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"MRNA",
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"MHK",
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"MOH",
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"TAP",
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"MDLZ",
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"MPWR",
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"MNST",
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"MCO",
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|
"MS",
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||||||
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"MOS",
|
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|
"MSI",
|
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"MSCI",
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||||||
|
"NDAQ",
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|
"NTAP",
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|
"NFLX",
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"NEM",
|
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|
"NWSA",
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||||||
|
"NWS",
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|
"NEE",
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"NKE",
|
||||||
|
"NI",
|
||||||
|
"NDSN",
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||||||
|
"NSC",
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||||||
|
"NTRS",
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||||||
|
"NOC",
|
||||||
|
"NCLH",
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||||||
|
"NRG",
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||||||
|
"NUE",
|
||||||
|
"NVDA",
|
||||||
|
"NVR",
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||||||
|
"NXPI",
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||||||
|
"ORLY",
|
||||||
|
"OXY",
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||||||
|
"ODFL",
|
||||||
|
"OMC",
|
||||||
|
"ON",
|
||||||
|
"OKE",
|
||||||
|
"ORCL",
|
||||||
|
"OTIS",
|
||||||
|
"PCAR",
|
||||||
|
"PKG",
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||||||
|
"PLTR",
|
||||||
|
"PANW",
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||||||
|
"PSKY",
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||||||
|
"PH",
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||||||
|
"PAYX",
|
||||||
|
"PAYC",
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||||||
|
"PYPL",
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||||||
|
"PNR",
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||||||
|
"PEP",
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||||||
|
"PFE",
|
||||||
|
"PCG",
|
||||||
|
"PM",
|
||||||
|
"PSX",
|
||||||
|
"PNW",
|
||||||
|
"PNC",
|
||||||
|
"POOL",
|
||||||
|
"PPG",
|
||||||
|
"PPL",
|
||||||
|
"PFG",
|
||||||
|
"PG",
|
||||||
|
"PGR",
|
||||||
|
"PLD",
|
||||||
|
"PRU",
|
||||||
|
"PEG",
|
||||||
|
"PTC",
|
||||||
|
"PSA",
|
||||||
|
"PHM",
|
||||||
|
"PWR",
|
||||||
|
"QCOM",
|
||||||
|
"DGX",
|
||||||
|
"RL",
|
||||||
|
"RJF",
|
||||||
|
"RTX",
|
||||||
|
"O",
|
||||||
|
"REG",
|
||||||
|
"REGN",
|
||||||
|
"RF",
|
||||||
|
"RSG",
|
||||||
|
"RMD",
|
||||||
|
"RVTY",
|
||||||
|
"ROK",
|
||||||
|
"ROL",
|
||||||
|
"ROP",
|
||||||
|
"ROST",
|
||||||
|
"RCL",
|
||||||
|
"SPGI",
|
||||||
|
"CRM",
|
||||||
|
"SBAC",
|
||||||
|
"SLB",
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||||||
|
"STX",
|
||||||
|
"SRE",
|
||||||
|
"NOW",
|
||||||
|
"SHW",
|
||||||
|
"SPG",
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||||||
|
"SWKS",
|
||||||
|
"SJM",
|
||||||
|
"SW",
|
||||||
|
"SNA",
|
||||||
|
"SOLV",
|
||||||
|
"SO",
|
||||||
|
"LUV",
|
||||||
|
"SWK",
|
||||||
|
"SBUX",
|
||||||
|
"STT",
|
||||||
|
"STLD",
|
||||||
|
"STE",
|
||||||
|
"SYK",
|
||||||
|
"SMCI",
|
||||||
|
"SYF",
|
||||||
|
"SNPS",
|
||||||
|
"SYY",
|
||||||
|
"TMUS",
|
||||||
|
"TROW",
|
||||||
|
"TTWO",
|
||||||
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"TPR",
|
||||||
|
"TRGP",
|
||||||
|
"TGT",
|
||||||
|
"TEL",
|
||||||
|
"TDY",
|
||||||
|
"TER",
|
||||||
|
"TSLA",
|
||||||
|
"TXN",
|
||||||
|
"TPL",
|
||||||
|
"TXT",
|
||||||
|
"TMO",
|
||||||
|
"TJX",
|
||||||
|
"TKO",
|
||||||
|
"TTD",
|
||||||
|
"TSCO",
|
||||||
|
"TT",
|
||||||
|
"TDG",
|
||||||
|
"TRV",
|
||||||
|
"TRMB",
|
||||||
|
"TFC",
|
||||||
|
"TYL",
|
||||||
|
"TSN",
|
||||||
|
"USB",
|
||||||
|
"UBER",
|
||||||
|
"UDR",
|
||||||
|
"ULTA",
|
||||||
|
"UNP",
|
||||||
|
"UAL",
|
||||||
|
"UPS",
|
||||||
|
"URI",
|
||||||
|
"UNH",
|
||||||
|
"UHS",
|
||||||
|
"VLO",
|
||||||
|
"VTR",
|
||||||
|
"VLTO",
|
||||||
|
"VRSN",
|
||||||
|
"VRSK",
|
||||||
|
"VZ",
|
||||||
|
"VRTX",
|
||||||
|
"VTRS",
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||||||
|
"VICI",
|
||||||
|
"V",
|
||||||
|
"VST",
|
||||||
|
"VMC",
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||||||
|
"WRB",
|
||||||
|
"GWW",
|
||||||
|
"WAB",
|
||||||
|
"WBA",
|
||||||
|
"WMT",
|
||||||
|
"DIS",
|
||||||
|
"WBD",
|
||||||
|
"WM",
|
||||||
|
"WAT",
|
||||||
|
"WEC",
|
||||||
|
"WFC",
|
||||||
|
"WELL",
|
||||||
|
"WST",
|
||||||
|
"WDC",
|
||||||
|
"WY",
|
||||||
|
"WSM",
|
||||||
|
"WMB",
|
||||||
|
"WTW",
|
||||||
|
"WDAY",
|
||||||
|
"WYNN",
|
||||||
|
"XEL",
|
||||||
|
"XYL",
|
||||||
|
"YUM",
|
||||||
|
"ZBRA",
|
||||||
|
"ZBH",
|
||||||
|
"ZTS",
|
||||||
|
] as const;
|
||||||
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||||||
|
export type Sp500Symbol = typeof SP500_SYMBOLS[number];
|
||||||
|
|
@ -1,22 +1,40 @@
|
||||||
import type { EquityPrint } from "@islandflow/types";
|
import { SP500_SYMBOLS, type EquityPrint } from "@islandflow/types";
|
||||||
import type { EquityIngestAdapter, EquityIngestHandlers } from "./types";
|
import type { EquityIngestAdapter, EquityIngestHandlers } from "./types";
|
||||||
|
|
||||||
type SyntheticEquitiesAdapterConfig = {
|
type SyntheticEquitiesAdapterConfig = {
|
||||||
emitIntervalMs: number;
|
emitIntervalMs: number;
|
||||||
};
|
};
|
||||||
|
|
||||||
const buildSyntheticPrint = (seq: number, now: number): EquityPrint => {
|
const EXCHANGES = ["NYSE", "NASDAQ", "ARCA", "BATS", "IEX", "TEST"];
|
||||||
|
|
||||||
|
const hashSymbol = (value: string): number => {
|
||||||
|
let hash = 0;
|
||||||
|
for (let i = 0; i < value.length; i += 1) {
|
||||||
|
hash = (hash * 31 + value.charCodeAt(i)) >>> 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return hash;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
const buildSyntheticPrint = (
|
||||||
|
seq: number,
|
||||||
|
now: number,
|
||||||
|
symbol: string,
|
||||||
|
price: number,
|
||||||
|
size: number,
|
||||||
|
exchange: string,
|
||||||
|
offExchangeFlag: boolean
|
||||||
|
): EquityPrint => {
|
||||||
return {
|
return {
|
||||||
source_ts: now,
|
source_ts: now,
|
||||||
ingest_ts: now,
|
ingest_ts: now,
|
||||||
seq,
|
seq,
|
||||||
trace_id: `ingest-equities-${seq}`,
|
trace_id: `synthetic-equities-${seq}`,
|
||||||
ts: now,
|
ts: now,
|
||||||
underlying_id: "SPY",
|
underlying_id: symbol,
|
||||||
price: 450.1,
|
price,
|
||||||
size: 100,
|
size,
|
||||||
exchange: "TEST",
|
exchange,
|
||||||
offExchangeFlag: false
|
offExchangeFlag
|
||||||
};
|
};
|
||||||
};
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -35,10 +53,21 @@ export const createSyntheticEquitiesAdapter = (
|
||||||
return;
|
return;
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
seq += 1;
|
|
||||||
const now = Date.now();
|
const now = Date.now();
|
||||||
const print = buildSyntheticPrint(seq, now);
|
const batchSize = 3;
|
||||||
void handlers.onTrade(print);
|
|
||||||
|
for (let i = 0; i < batchSize; i += 1) {
|
||||||
|
seq += 1;
|
||||||
|
const symbol = SP500_SYMBOLS[(seq + i) % SP500_SYMBOLS.length];
|
||||||
|
const symbolHash = hashSymbol(symbol);
|
||||||
|
const basePrice = 25 + (symbolHash % 475);
|
||||||
|
const price = Number((basePrice + ((seq % 40) - 20) * 0.05).toFixed(2));
|
||||||
|
const size = 10 + (seq % 600);
|
||||||
|
const exchange = EXCHANGES[(seq + symbolHash) % EXCHANGES.length];
|
||||||
|
const offExchangeFlag = (seq + i) % 6 === 0;
|
||||||
|
const print = buildSyntheticPrint(seq, now + i * 4, symbol, price, size, exchange, offExchangeFlag);
|
||||||
|
void handlers.onTrade(print);
|
||||||
|
}
|
||||||
};
|
};
|
||||||
|
|
||||||
timer = setInterval(emit, config.emitIntervalMs);
|
timer = setInterval(emit, config.emitIntervalMs);
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -1,22 +1,72 @@
|
||||||
import type { OptionPrint } from "@islandflow/types";
|
import { SP500_SYMBOLS, type OptionPrint } from "@islandflow/types";
|
||||||
import type { OptionIngestAdapter, OptionIngestHandlers } from "./types";
|
import type { OptionIngestAdapter, OptionIngestHandlers } from "./types";
|
||||||
|
|
||||||
type SyntheticOptionsAdapterConfig = {
|
type SyntheticOptionsAdapterConfig = {
|
||||||
emitIntervalMs: number;
|
emitIntervalMs: number;
|
||||||
};
|
};
|
||||||
|
|
||||||
const buildSyntheticPrint = (seq: number, now: number): OptionPrint => {
|
type Burst = {
|
||||||
|
contractId: string;
|
||||||
|
basePrice: number;
|
||||||
|
baseSize: number;
|
||||||
|
exchange: string;
|
||||||
|
conditions?: string[];
|
||||||
|
burstSize: number;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
const MS_PER_DAY = 24 * 60 * 60 * 1000;
|
||||||
|
const EXPIRY_OFFSETS = [7, 14, 28, 45, 60, 90];
|
||||||
|
const EXCHANGES = ["CBOE", "PHLX", "ISE", "ARCA", "BOX", "MIAX"];
|
||||||
|
const CONDITIONS = ["SWEEP", "ISO", "FILL", "TEST"];
|
||||||
|
|
||||||
|
const pick = <T,>(items: T[], seed: number): T => {
|
||||||
|
return items[Math.abs(seed) % items.length];
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
const hashSymbol = (value: string): number => {
|
||||||
|
let hash = 0;
|
||||||
|
for (let i = 0; i < value.length; i += 1) {
|
||||||
|
hash = (hash * 31 + value.charCodeAt(i)) >>> 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return hash;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
const formatStrike = (strike: number): string => {
|
||||||
|
const fixed = strike.toFixed(3);
|
||||||
|
return fixed.replace(/\.?0+$/, "");
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
const formatExpiry = (now: number, offsetDays: number): string => {
|
||||||
|
const expiryDate = new Date(now + offsetDays * MS_PER_DAY);
|
||||||
|
return expiryDate.toISOString().slice(0, 10);
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
const buildBurst = (burstIndex: number, now: number): Burst => {
|
||||||
|
const symbol = SP500_SYMBOLS[burstIndex % SP500_SYMBOLS.length];
|
||||||
|
const symbolHash = hashSymbol(symbol);
|
||||||
|
const basePrice = 30 + (symbolHash % 470);
|
||||||
|
const expiryOffset = pick(EXPIRY_OFFSETS, symbolHash + burstIndex);
|
||||||
|
const expiry = formatExpiry(now, expiryOffset);
|
||||||
|
const strikeStep = basePrice >= 200 ? 10 : 5;
|
||||||
|
const strikeOffset = ((burstIndex % 7) - 3) * strikeStep;
|
||||||
|
const strike = Math.max(1, Math.round(basePrice / strikeStep) * strikeStep + strikeOffset);
|
||||||
|
const right = burstIndex % 2 === 0 ? "C" : "P";
|
||||||
|
const contractId = `${symbol}-${expiry}-${formatStrike(strike)}-${right}`;
|
||||||
|
const exchange = pick(EXCHANGES, burstIndex + symbolHash);
|
||||||
|
const isBlock = burstIndex % 4 === 0;
|
||||||
|
const burstSize = isBlock ? 4 : burstIndex % 3 === 0 ? 2 : 1;
|
||||||
|
const baseSize = isBlock ? 1200 + (symbolHash % 1800) : 5 + (symbolHash % 180);
|
||||||
|
const distance = Math.abs(strike - basePrice);
|
||||||
|
const basePricePer = isBlock ? 12 + distance / strikeStep : 0.5 + distance / 30;
|
||||||
|
const conditions = isBlock ? [pick(CONDITIONS, burstIndex)] : undefined;
|
||||||
|
|
||||||
return {
|
return {
|
||||||
source_ts: now,
|
contractId,
|
||||||
ingest_ts: now,
|
basePrice: basePricePer,
|
||||||
seq,
|
baseSize,
|
||||||
trace_id: `ingest-options-${seq}`,
|
exchange,
|
||||||
ts: now,
|
conditions,
|
||||||
option_contract_id: "SPY-2025-01-17-450-C",
|
burstSize
|
||||||
price: 1.25,
|
|
||||||
size: 10,
|
|
||||||
exchange: "TEST",
|
|
||||||
conditions: ["TEST"]
|
|
||||||
};
|
};
|
||||||
};
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -27,6 +77,9 @@ export const createSyntheticOptionsAdapter = (
|
||||||
name: "synthetic",
|
name: "synthetic",
|
||||||
start: (handlers: OptionIngestHandlers) => {
|
start: (handlers: OptionIngestHandlers) => {
|
||||||
let seq = 0;
|
let seq = 0;
|
||||||
|
let burstIndex = 0;
|
||||||
|
let currentBurst: Burst | null = null;
|
||||||
|
let remaining = 0;
|
||||||
let timer: ReturnType<typeof setInterval> | null = null;
|
let timer: ReturnType<typeof setInterval> | null = null;
|
||||||
let stopped = false;
|
let stopped = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -35,10 +88,37 @@ export const createSyntheticOptionsAdapter = (
|
||||||
return;
|
return;
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
seq += 1;
|
|
||||||
const now = Date.now();
|
const now = Date.now();
|
||||||
const print = buildSyntheticPrint(seq, now);
|
if (!currentBurst || remaining <= 0) {
|
||||||
void handlers.onTrade(print);
|
burstIndex += 1;
|
||||||
|
currentBurst = buildBurst(burstIndex, now);
|
||||||
|
remaining = currentBurst.burstSize;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
const burst = currentBurst;
|
||||||
|
const printsToEmit = remaining;
|
||||||
|
|
||||||
|
for (let i = 0; i < printsToEmit; i += 1) {
|
||||||
|
seq += 1;
|
||||||
|
const priceJitter = (i % 3) - 1;
|
||||||
|
const sizeJitter = (i % 4) - 1;
|
||||||
|
const print: OptionPrint = {
|
||||||
|
source_ts: now + i * 5,
|
||||||
|
ingest_ts: now + i * 5,
|
||||||
|
seq,
|
||||||
|
trace_id: `synthetic-options-${seq}`,
|
||||||
|
ts: now + i * 5,
|
||||||
|
option_contract_id: burst.contractId,
|
||||||
|
price: Math.max(0.05, Number((burst.basePrice * (1 + priceJitter * 0.02)).toFixed(2))),
|
||||||
|
size: Math.max(1, Math.round(burst.baseSize * (1 + sizeJitter * 0.05))),
|
||||||
|
exchange: burst.exchange,
|
||||||
|
conditions: burst.conditions
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
void handlers.onTrade(print);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
remaining = 0;
|
||||||
};
|
};
|
||||||
|
|
||||||
timer = setInterval(emit, config.emitIntervalMs);
|
timer = setInterval(emit, config.emitIntervalMs);
|
||||||
|
|
|
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